スッキリわかる!日経225miniのトリセツ

日経225mini、8ヶ月目。PORは0.97でも勝率68%で9万円程度の利益。

日経225miniを始めて8ヶ月目。

この月も、もちろん完全オリジナルの寄り引けシステムを使います。

POR(ペイオフレシオ)が1.0より大きい場合、負けるときは小さくて、勝つときは大きい「損小利大」となりますが、この月は0.97と1.0を若干、下回りました。

勝った時の平均金額よりも、負けた時の平均金額が少し大きい状態ですね。

ペイオフレシオが1.0以下だと、2回に1回は勝つことができても、負けた時の金額が大きいので最終的には損失になります。

ただこの月は勝率68%と、3回に2回は勝てていましたので、負けた時の平均金額が少しくらい大きい状態でも勝つ回数でカバーして、9万円程度の利益となりました。

3連敗したと思ったら、6連勝したりと連続した勝敗が続く月でしたが、月のはじめから最後まで稼げそうな雰囲気でしたので、安心感のある1ヶ月でした。

過去7年間の平均勝率は52%なので、今月、勝ち過ぎた、しわ寄せが来月にきたりして、と思いつつも、嬉しい月となりました。

日経225mini、7ヶ月目。オリジナルの寄り引けシステムで取引開始!

日経225miniを始めて7ヶ月目。

この月からは、先月完成したばかりの完全オリジナルの寄り引けシステムを使いました。
何度も売買ルールを練り直し、苦労した結果、完成したシステムなので、愛着もありますし、なによりシステムを信じて売買するという気持ちがより強くなりました。

初めて作ったシステムとはいえ、地道に検証を繰り返して、統計的に優位性のあるルールであることを確認していますので、安心感があるというのがポイントかもしれません。

さて、肝心の一ヶ月間使ってみての結果ですが、9千円程度のマイナスでした。

とりあえず、マイナスという結果になりましたが、実は、これはこれで嬉しい結果だったりします。

というのも、今まで使っていたトレードシステムの結果は6万円オーバーのマイナスでしたので、それに比べれば9千円程度のマイナスという結果は上々です。

今まで使っていたトレードシステムと比較すると、毎月のプラスになる月の金額は低くなりますが、その分マイナスになる月の金額も低くなるので、トータルすると結局同じような利益になるんです。

ですので、今回の結果を見て、マイナスになる月の金額が低く抑えきれていると解釈して、喜んだのでした。

オリジナルのシステムもスマートフォンで売買サインが確認できるようになっていますので、外出中でも売買サインの確認から注文までできますし、概ね満足です。

できれば、自動的に売買してくれると助かるんですが、有料のサービスを使うか、自宅のパソコンの電源を入れっぱなしにする方法のどちらかしかなさそうですね。

来月はどういう結果になるのか今から楽しみです。

日経225mini、6ヶ月目。自分で寄り引けトレードシステムを作ってみる

6ヶ月目も大半はシステムに従いトレードをしました。

ただ、1度だけ仕事の都合上、どうしてもトレードができない時がありましたので、その分、利益は少なくなくなってしまいましたが、それでも増益なので問題ありません。

そしてこの月からオリジナルの寄り引けトレードシステムを作ろうと試行錯誤を始めました。

購入したシステムトレードでも十分な成績だとは思いますが、やはり、過去の最大ドローダウン(-260,000円)が常に頭をよぎります。

よく、歴史は繰り返すといいますし、今後、トレードを続けていく中で、また26万円程度の損失が出る期間があっても、おかしくありません。

それに、過去の最大ドローダウンを踏まえて、60万円で1枚建てるという内容では、資金効率の面でいまいちかなという思いもありました。

ということで、オリジナルの寄り引けシステムを作ってみようとなったわけです。

目指すは、長く使えて、資金効率に優れた寄り引けシステムです。

そして毎日、取引を継続するには、とにかく簡単で手間がかからないシステムでなければいけません。

まずは、現在利用中のシステムがどのような仕組みで売買の判断をしているのかを理解することから始めました。

次に売買を判断する期間を短くしたり伸ばしたりして、損益やPOR、最大ドローダウンのデータ取りをします。

でも、こういう数値を変更するだけの検証については既に確認されているんでしょうね。
あちらを立てればこちらが立たずといった感じで、どれも元々の成績を超えることはできません。

そこで、一旦、現在利用中のシステムをイジるのをやめて、他の寄り引けシステムを購入して、どのような仕組みで売買の判断をしているのかを調べることにしました。

購入したシステムの値段はピンからキリまであって、数千円から数万円まで。

4本値に加え、騰落率やNYダウのデータを使う複雑なシステムから、高値と安値、終値しか使わないものまでいろいろあります。

しかし、どれも爆発的に利益を出せている期間はあるものの、反対に大きなマイナスが続く期間もあり、長く安定して使える感じではありません。

この時に、初めて、良い成績を出し続けるシステム作りの難しさを実感します。

まぁでも、いろいろな売買の判断の仕方が分かっただけでも良しとして、今度は、ネット上で紹介されていた、テクニカル分析の手法を使って売買サインを出す方法を見つけました。

テクニカル分析の計算式とその意味を理解しようとネットでいろいろ調べている内に「小次郎講師の使えるテクニカル分析講座、実践編」にたどり着き、そこで、移動平均線やEMA(指数平滑移動平均)、MACD(移動平均収束拡散法)の計算式とその意味を学びます。

そして、寄り引けシステム作りを再スタート。

ただ、学んだからといって簡単に良いシステムを作ることができるはずもなく、毎日何時間もかけていろいろな組み合わせを検証を繰り返すことになります。

シンプルすぎるものから複雑すぎるものまでとにかく思いつくままに検証を重ねますが、これがまたかなりしんどい。

良いシステムができるという確証もないままの作業ですので、何度も諦めかけましたが、ある日、突然、いい感じの成績がでる計算式を発見。結局、計算式に使うのは4本値のみで、どちらかというとシンプルな計算式になりました。

そして、今まで使っていたシステムとオリジナルのシステムを比較するわけですが、不思議なことに、今まで使っていたシステムと同程度の利益となりました。

勝率やPORも同程度。

計算式は全く違うのに同じような結果になるのは驚きです。

ただ、収益曲線がより滑らかな右肩上がりになり、最大ドローダウンも200,500円に縮小、年単位で負けることもないという素晴らしい相違点もありました!!

最大ドローダウンを下げることは一番の目標でしたので、本当に嬉しい結果となりました。

これなら今まで使っていたシステムよりも多少、資金効率がよくなりますし、自分自身で作ったシステムですので愛着もあります。

今後はこれをもとに、システムトレードをしていきます。

日経225mini、5ヶ月目。メタトレーダー(MT4)を試してみる。

先月に引き続き、5ヶ月目も、大半はシステムに従いトレードをしました。

本当は完全にシステムに従いトレードをしたかったのですが、私が注文するタイミングを逃したことがキッカケで、MT4でチャートを見ながら取引をした日がありました。

でも、チャートの見方もまだわからない状態での取引ですので、当然、散々な結果になります。

その日、システムの出した利益は32,500円であるのに対し、私がMT4で取引した結果-4,500円の損失となりました。

ただ、その後は、どうにか損失分を取り戻そうとはせず、過去の反省を踏まえて、しっかりシステムに従い続けましたので、その点は成長したかなとは思いました。

さて、この頃になるとシステムの優位性というのはしっかり認識していて、システムに従うほうが、気持ちも楽で、資産も増えるという考えになりつつありました。

ただ、システムがどのように計算して売買の判断をしているかとか、過去何年でどれだけの利益が出ているというのはわかるものの、勝率や、ペイオフレシオ、最大ドローダウンは、どの程度のものなのかがわからないことが、すごく気になりだします。

システムトレードの優位性を確認する指標として、ペイオフレシオや最大ドローダウンというのがあるということを知ったのがこの頃で、システムトレードについて解説しているサイトや本を購入しだしたのもこの頃からです。

そんなこんなで、また次月からいろいろなことをやり始めます。

日経225mini、4ヶ月目。先月の反省を踏まえシステムに従うが・・・

先月末に日経225miniを始めてからの3ヶ月間を振り返ったわけですが、システムに従い続けた結果と、自分勝手に取引をした結果の差がありすぎて、かなり反省をしました。

結果として、いくら利益が出ているとはいえ、131,000円もの利益を逃しているという現実に対しては、不満しかなく、自問自答を繰り返します。

考えてみたら、テクニカル分析なんて知らないくせに、なんとなく取引をしていたわけで、そもそもギャンブルでしかなかったわけです。

ただ、この時に、システムトレードをしつつ、チャートもしっかり見れるようになりたいとも考えるようになり、チャートがしっかり見れる方法がないかを調べるようにもなりました。

そして、メタトレーダーの存在を知り、日経225向けにカスタマイズされた商品を購入することになるのですが、チャート上に売りや買いの表示が出て、すごく良さそうな印象を受けるも、なぜ、売買サインがでるのか理屈はわかりません。

とりあえずメタトレーダーでどのようにチャートを分析できるのかは置いておいて、4ヶ月目の今回からはシステムに従うことを誓い取引をスタート。

まずは3連敗から。。

そして、1勝したと思ったら2連敗、その後1勝して3連敗。。

その後2連勝して4連敗・・・

負けが多いような気がしてなりません。

でも、システム通りに売買していればプラスになるし、前半、負けが多い分、後半に勝ち続けるんだろうということで、システムにしっかり従います。

しかし、後半になっても勝ちが増えてくる雰囲気はなく、結局、この月はシステム通りに売買しても、-3,500円という結果でした。。

たまたまシステムが負ける月にシステム通りに売買を再開してしまったようです。

まぁ、でも、負けとは言っても、小さく負けて-3,500円です。

来月もしっかりシステム通りに売買を繰り返し、利益を積み重ねていくことを決意します。

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