スッキリわかる!日経225miniのトリセツ

日経225mini、6ヶ月目。自分で寄り引けトレードシステムを作ってみる

6ヶ月目も大半はシステムに従いトレードをしました。

ただ、1度だけ仕事の都合上、どうしてもトレードができない時がありましたので、その分、利益は少なくなくなってしまいましたが、それでも増益なので問題ありません。

そしてこの月からオリジナルの寄り引けトレードシステムを作ろうと試行錯誤を始めました。

購入したシステムトレードでも十分な成績だとは思いますが、やはり、過去の最大ドローダウン(-260,000円)が常に頭をよぎります。

よく、歴史は繰り返すといいますし、今後、トレードを続けていく中で、また26万円程度の損失が出る期間があっても、おかしくありません。

それに、過去の最大ドローダウンを踏まえて、60万円で1枚建てるという内容では、資金効率の面でいまいちかなという思いもありました。

ということで、オリジナルの寄り引けシステムを作ってみようとなったわけです。

目指すは、長く使えて、資金効率に優れた寄り引けシステムです。

そして毎日、取引を継続するには、とにかく簡単で手間がかからないシステムでなければいけません。

まずは、現在利用中のシステムがどのような仕組みで売買の判断をしているのかを理解することから始めました。

次に売買を判断する期間を短くしたり伸ばしたりして、損益やPOR、最大ドローダウンのデータ取りをします。

でも、こういう数値を変更するだけの検証については既に確認されているんでしょうね。
あちらを立てればこちらが立たずといった感じで、どれも元々の成績を超えることはできません。

そこで、一旦、現在利用中のシステムをイジるのをやめて、他の寄り引けシステムを購入して、どのような仕組みで売買の判断をしているのかを調べることにしました。

購入したシステムの値段はピンからキリまであって、数千円から数万円まで。

4本値に加え、騰落率やNYダウのデータを使う複雑なシステムから、高値と安値、終値しか使わないものまでいろいろあります。

しかし、どれも爆発的に利益を出せている期間はあるものの、反対に大きなマイナスが続く期間もあり、長く安定して使える感じではありません。

この時に、初めて、良い成績を出し続けるシステム作りの難しさを実感します。

まぁでも、いろいろな売買の判断の仕方が分かっただけでも良しとして、今度は、ネット上で紹介されていた、テクニカル分析の手法を使って売買サインを出す方法を見つけました。

テクニカル分析の計算式とその意味を理解しようとネットでいろいろ調べている内に「小次郎講師の使えるテクニカル分析講座、実践編」にたどり着き、そこで、移動平均線やEMA(指数平滑移動平均)、MACD(移動平均収束拡散法)の計算式とその意味を学びます。

そして、寄り引けシステム作りを再スタート。

ただ、学んだからといって簡単に良いシステムを作ることができるはずもなく、毎日何時間もかけていろいろな組み合わせを検証を繰り返すことになります。

シンプルすぎるものから複雑すぎるものまでとにかく思いつくままに検証を重ねますが、これがまたかなりしんどい。

良いシステムができるという確証もないままの作業ですので、何度も諦めかけましたが、ある日、突然、いい感じの成績がでる計算式を発見。結局、計算式に使うのは4本値のみで、どちらかというとシンプルな計算式になりました。

そして、今まで使っていたシステムとオリジナルのシステムを比較するわけですが、不思議なことに、今まで使っていたシステムと同程度の利益となりました。

勝率やPORも同程度。

計算式は全く違うのに同じような結果になるのは驚きです。

ただ、収益曲線がより滑らかな右肩上がりになり、最大ドローダウンも200,500円に縮小、年単位で負けることもないという素晴らしい相違点もありました!!

最大ドローダウンを下げることは一番の目標でしたので、本当に嬉しい結果となりました。

これなら今まで使っていたシステムよりも多少、資金効率がよくなりますし、自分自身で作ったシステムですので愛着もあります。

今後はこれをもとに、システムトレードをしていきます。

エクセルを使った寄り引けシステムトレードをより使いやすくしてみた

私が利用する日経225miniのシステムトレードは、エクセルに4本値(始値・高値、安値、終値)を入力して売買サインが出る方式です。

朝と夕方の1日2回の作業で済みますので、ものすごく簡単ではありますが、少し不自由を感じることもありました。

例えば、4本値(始値・高値、安値、終値)を確認して、エクセルに入力するという行為ですが、常にパソコンを操作できる環境であれば、楽です。

でも、外出先でパソコンがない時に、スマートフォンでエクセルファイルを開き、同様の作業をするのは意外としんどくて、4インチ前後の小さな画面では、スムーズな操作ができず、ストレスを感じていました。

そこで、エクセルで4本値が自動的に入力され、自動的に売買サインが表示できるようにならないかと考えた訳ですが、これは意外にも簡単で、ネットで調べるといろいろな方法が紹介されています。

お陰で、4本値(始値・高値、安値、終値)を確認して、エクセルに入力するという行為がなくなり、エクセルを開けば売買サインが自動的に表示されるようになりましたので、今までの半分以下の時間で売買サインを確認できるようになりました。

そして、そのエクセルをスマートフォンで開けば、外出先でも操作不要で売買サインを確認できるんだと思っていたわけですが、そうは上手くいきませんでした。

スマートフォン用のエクセルは使える機能が限られていて、スマートフォンで開いても4本値は自動的に更新されず、結果、売買サインも表示されなかったんです。。

こうなったらスマートフォン用のエクセルが機能向上するのを待つしかないかな、なんて思いながら、ダメ元で、いろいろな表計算アプリでエクセルファイルを開いてみたり、他の方法を模索したりするも、やはり上手く行きません。

そして、現状では無理だと諦め、しばらく放置していたのですが、ある日、別の方法をひらめきます。

そして、あっさり問題解決。スマートフォンでもワンタッチで売買サインが表示されるようになりました。

スマートフォンで自動的に売買サインが表示されるようになると、とにかく楽です。

毎朝、パソコンを起動する必要がなくなり、スマートフォンさえあれば、通勤時の空き時間に売買サインのチェックから売買まで1分程度で完了します。

そして、16:15~16:30の新規注文時でもスマートフォンでワンタッチで売買サインを確認して、売買できますので、かなりの時間短縮と利便性が高まりました。

これで「忙しくて売買サインが確認できなかった・・・」とか、「外出していて売買サインが確認できなかった・・・」なんてことがなくなり、より忠実にシステム通りにトレードができるようになったわけですから、後は、しっかりシステムに従い売買するだけです。

購入したシステムトレードの運用成績を自分で検証してみた!

私が利用するシステムトレードは、エクセルを使った寄り引けで取引をするシステムで、4本値(始値・高値、安値、終値)を入力して売買サインが出る方式です。

利用して5ヶ月と短い期間ではありますが、結果にすごく満足しているものの、他のシステムと比較して、どの程度の成績なのかが気になりはじめました。

まず、システムについて現時点でわかっていることといえば、過去4年間、年単位でマイナスになったことがないことと、1日で11万円程度のマイナスが1回あったことぐらいで、勝率や、ペイオフレシオ、最大ドローダウンは一切わかりません。

そこで、まずは、過去4年間よりもさらにさかのぼって、前の状況も知りたいと思い、過去の4本値のデータを購入し、検証開始。

そこで初めてわかったのですが、ナイト・セッションって2007年9月18日から始まったんですね。
2007年9月18日以前のデータには日中立会のデータしかないのをみて、初めて知りました。

現在利用中のシステムトレードでは、日中立会と、ナイト・セッションの両方で取引をしているので、ナイト・セッションが始まる2007年9月18日から不足分のデータを入力し、システムトレードの未検証の部分を明らかにすることにしました。

すると残念ながら年間で少しではありますが、マイナスになった年を発見。

例え、数万円のマイナスとは言え、1年間、平日の朝と夕方の数分間を毎日システムトレードに費やし、結局はマイナスになることもあるんだと思い、少し残念な気持ちになりました。

でも、よく考えてみたらマイナスの年は、7年の内、1年しかないし、長い目で見れば、大きく資産が増えているので、そこはそれほど気にならないかなという考えで落ち着き、今度は勝率やペイオフレシオを調べました。

で、勝率はというと、52%程度で、ペイオフレシオとプロフィットファクターも1以上という結果。

2回に1回は勝つということで、勝率は高くないものの、小さく負けて大きく勝つので利益がでることが確認できたところで一安心。

そして、次に、最大ドローダウンを調べてみた結果、実はこれが結構心配な結果になりました。

2009年4月から2010年1月の期間で損失が続き、260,000円のマイナスになったことがあり、そして、今後もそのぐらいののマイナスが発生する可能性が否定できないことを知ります。

システムトレードはどの程度の資産で運用するのかというのには「最大ドローダウンの2倍+証拠金」が1枚の目安と、ほとんどのところで解説していましたので、大体、60万円で1枚建てるぐらいの感じで運用しないといけないのかなという感じです。

1枚建てるのに5万円はもちろん、10万円とか20万円ではリスクが大きいということですね。。

調べてみて安心な材料と不安な材料の両方を知ることができたわけですが、今後の取引には役立てていきたいと思いました。

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