スッキリわかる!日経225miniのトリセツ

日経225mini、6ヶ月目。自分で寄り引けトレードシステムを作ってみる

6ヶ月目も大半はシステムに従いトレードをしました。

ただ、1度だけ仕事の都合上、どうしてもトレードができない時がありましたので、その分、利益は少なくなくなってしまいましたが、それでも増益なので問題ありません。

そしてこの月からオリジナルの寄り引けトレードシステムを作ろうと試行錯誤を始めました。

購入したシステムトレードでも十分な成績だとは思いますが、やはり、過去の最大ドローダウン(-260,000円)が常に頭をよぎります。

よく、歴史は繰り返すといいますし、今後、トレードを続けていく中で、また26万円程度の損失が出る期間があっても、おかしくありません。

それに、過去の最大ドローダウンを踏まえて、60万円で1枚建てるという内容では、資金効率の面でいまいちかなという思いもありました。

ということで、オリジナルの寄り引けシステムを作ってみようとなったわけです。

目指すは、長く使えて、資金効率に優れた寄り引けシステムです。

そして毎日、取引を継続するには、とにかく簡単で手間がかからないシステムでなければいけません。

まずは、現在利用中のシステムがどのような仕組みで売買の判断をしているのかを理解することから始めました。

次に売買を判断する期間を短くしたり伸ばしたりして、損益やPOR、最大ドローダウンのデータ取りをします。

でも、こういう数値を変更するだけの検証については既に確認されているんでしょうね。
あちらを立てればこちらが立たずといった感じで、どれも元々の成績を超えることはできません。

そこで、一旦、現在利用中のシステムをイジるのをやめて、他の寄り引けシステムを購入して、どのような仕組みで売買の判断をしているのかを調べることにしました。

購入したシステムの値段はピンからキリまであって、数千円から数万円まで。

4本値に加え、騰落率やNYダウのデータを使う複雑なシステムから、高値と安値、終値しか使わないものまでいろいろあります。

しかし、どれも爆発的に利益を出せている期間はあるものの、反対に大きなマイナスが続く期間もあり、長く安定して使える感じではありません。

この時に、初めて、良い成績を出し続けるシステム作りの難しさを実感します。

まぁでも、いろいろな売買の判断の仕方が分かっただけでも良しとして、今度は、ネット上で紹介されていた、テクニカル分析の手法を使って売買サインを出す方法を見つけました。

テクニカル分析の計算式とその意味を理解しようとネットでいろいろ調べている内に「小次郎講師の使えるテクニカル分析講座、実践編」にたどり着き、そこで、移動平均線やEMA(指数平滑移動平均)、MACD(移動平均収束拡散法)の計算式とその意味を学びます。

そして、寄り引けシステム作りを再スタート。

ただ、学んだからといって簡単に良いシステムを作ることができるはずもなく、毎日何時間もかけていろいろな組み合わせを検証を繰り返すことになります。

シンプルすぎるものから複雑すぎるものまでとにかく思いつくままに検証を重ねますが、これがまたかなりしんどい。

良いシステムができるという確証もないままの作業ですので、何度も諦めかけましたが、ある日、突然、いい感じの成績がでる計算式を発見。結局、計算式に使うのは4本値のみで、どちらかというとシンプルな計算式になりました。

そして、今まで使っていたシステムとオリジナルのシステムを比較するわけですが、不思議なことに、今まで使っていたシステムと同程度の利益となりました。

勝率やPORも同程度。

計算式は全く違うのに同じような結果になるのは驚きです。

ただ、収益曲線がより滑らかな右肩上がりになり、最大ドローダウンも200,500円に縮小、年単位で負けることもないという素晴らしい相違点もありました!!

最大ドローダウンを下げることは一番の目標でしたので、本当に嬉しい結果となりました。

これなら今まで使っていたシステムよりも多少、資金効率がよくなりますし、自分自身で作ったシステムですので愛着もあります。

今後はこれをもとに、システムトレードをしていきます。