スッキリわかる!日経225miniのトリセツ

システムトレードの基本

システムトレード

相場分析が苦手な人や、忙しいサラリーマンに最適なシステムトレード。

システムトレードとは、各種テクニカル指標を組み合わせて一定のルールを作り、それに従って、ひたすら売買を行なう投資方法です。

統計的に優位性のあるルールにしたがって売買を行ないますので、ある意味、売買を行う前から儲かることがわかっている投資法とも言えるかもしれません。

システムトレードには、知識や経験、判断力などは必要なく、システムの指示に徹底的に従い、売買を繰り返すだけなので、相場分析が苦手な人や、忙しいサラリーマン等に最適なトレードスタイルです。
イメージとしては、勝ち負けを繰り返しながらも、最終的には利益を手にしていくことになります。

しかし、システムトレードの大前提として、トレードシステムの指示に徹底的に従い続けるという決まりがあるものの、実は、トレードシステムに従い続けることがとても難しいという事実があります。

稼げることがわかっていても、意外とシステムに従うことができない。

それはなぜか? 理由は簡単で、人間は理屈ではなく、感情で動く生き物だからです。

多分、システムトレードをやり始めた方のほとんどは、それが仮に儲かるシステムだと頭では理解していても、システムに従えないという状況になると思います。

例えば、直近高値、つまり、相場の山(高値)のようなポイントで、トレードシステムが「買いなさい」と指示したら、どうしますか?

いや、いくらなんでも、ここが天井で反発して値下がりするだろう、でも、システムトレードなんだから、ここでしっかり買っておかないと!という具合に心の葛藤に悩まされます。

システムトレードは、システムの指示に徹底的に従い続けることが大前提だとしても、システムに従うのか、従わないのかは自由です。そして普通は、この場面で素直にシステムに従うということは、なかなかできないと思います。

システムトレードの先駆者、ラリー・ウィリアムズが、システムトレードのサインに従うには「鉄の意志」が必要だと言っているぐらいで、意外にも難しいものです。

もし、システムトレードを始めようと考えている場合は、システムに従う難しさが、まず第1段階の壁としてあることを覚えておいてください。

稼げるトレードシステムの見分け方には注意が必要です。

広告などで、右肩上がりの資産曲線を見せて「システムに従うだけで大金持ち」といったようなキャッチコピーで販売されていたりしますが、気をつけるポイントがあります。

たとえば、トレードシステムの成績を過去の特定の期間に最適化しすぎていて、いざ、取引スタートとなっても実際には使い物にならなかったなんてことも結構あります。

これをカーブフィッティングといい、各種テクニカル指標の組み合わせを、片っ端からテストして、特定の期間で一番、利益になる設定を探しだしたりすることがあるのですが、そのようなことをしたシステムの場合、過去では稼げているが将来はまったく稼げないという結果になることが多いので、注意しましょう。

システムトレードで大事なのは、過去の相場で最高の成績がでているシステムではなく、過去の相場で優位性のあるトレードルールが確認できるシステムであることです。

システムの善し悪しの判断で見逃せないのが「最大ドローダウン」。

最大ドローダウンとは、過去、最悪のタイミングで投資をスタートしていた場合に、どれくらい資産が目減りしていたかということで、ドローダウンの期間は短く、減少幅は小さければ小さいほど安心して使えるシステムです。

いくら稼げるトレードシステムだとしても、ドローダウンの期間が長く続けば、システムを信じられなくなり、途中でトレードをやめてしまいますし、途中で自分の資金が底をつきてしまったら、投資の世界から退場となります。

いつか経験するかもしれない最大ドローダウンに対しても、十分余裕を持って対応できる資金を準備するためにも、最大ドローダウンはしっかり確認しておきましょう。

一般的には、最大ドローダウンの2倍+証拠金を、準備資金の目安にすると言われています。

トレードシステムは比較的簡単に作れます。

トレードシステムはエクセルなどの表計算ソフトを使って自作できるということをご存知ですか?

エクセルで作れると言うとちょっと意外な気がするかもしれませんが、エクセルは大変な優れもので、株価データを入力して分析することで、売買サインの算出から、バックテスト、資産曲線のグラフまで作れます。

システムを作るためのノウハウ本や、システム作りの方法を解説したサイトもありますので、興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。