スッキリわかる!日経225miniのトリセツ

購入したシステムトレードの運用成績を自分で検証してみた!

私が利用するシステムトレードは、エクセルを使った寄り引けで取引をするシステムで、4本値(始値・高値、安値、終値)を入力して売買サインが出る方式です。

利用して5ヶ月と短い期間ではありますが、結果にすごく満足しているものの、他のシステムと比較して、どの程度の成績なのかが気になりはじめました。

まず、システムについて現時点でわかっていることといえば、過去4年間、年単位でマイナスになったことがないことと、1日で11万円程度のマイナスが1回あったことぐらいで、勝率や、ペイオフレシオ、最大ドローダウンは一切わかりません。

そこで、まずは、過去4年間よりもさらにさかのぼって、前の状況も知りたいと思い、過去の4本値のデータを購入し、検証開始。

そこで初めてわかったのですが、ナイト・セッションって2007年9月18日から始まったんですね。
2007年9月18日以前のデータには日中立会のデータしかないのをみて、初めて知りました。

現在利用中のシステムトレードでは、日中立会と、ナイト・セッションの両方で取引をしているので、ナイト・セッションが始まる2007年9月18日から不足分のデータを入力し、システムトレードの未検証の部分を明らかにすることにしました。

すると残念ながら年間で少しではありますが、マイナスになった年を発見。

例え、数万円のマイナスとは言え、1年間、平日の朝と夕方の数分間を毎日システムトレードに費やし、結局はマイナスになることもあるんだと思い、少し残念な気持ちになりました。

でも、よく考えてみたらマイナスの年は、7年の内、1年しかないし、長い目で見れば、大きく資産が増えているので、そこはそれほど気にならないかなという考えで落ち着き、今度は勝率やペイオフレシオを調べました。

で、勝率はというと、52%程度で、ペイオフレシオとプロフィットファクターも1以上という結果。

2回に1回は勝つということで、勝率は高くないものの、小さく負けて大きく勝つので利益がでることが確認できたところで一安心。

そして、次に、最大ドローダウンを調べてみた結果、実はこれが結構心配な結果になりました。

2009年4月から2010年1月の期間で損失が続き、260,000円のマイナスになったことがあり、そして、今後もそのぐらいののマイナスが発生する可能性が否定できないことを知ります。

システムトレードはどの程度の資産で運用するのかというのには「最大ドローダウンの2倍+証拠金」が1枚の目安と、ほとんどのところで解説していましたので、大体、60万円で1枚建てるぐらいの感じで運用しないといけないのかなという感じです。

1枚建てるのに5万円はもちろん、10万円とか20万円ではリスクが大きいということですね。。

調べてみて安心な材料と不安な材料の両方を知ることができたわけですが、今後の取引には役立てていきたいと思いました。