スッキリわかる!日経225miniのトリセツ

プロフィットファクター(PF)

システムトレードの期待値を計る指標の1つで「総利益÷総損失」で算出されます。
数値が1以上であれば損失より利益が多いことを表します。

例えば100万円の総利益に対して、50万円の総損失が発生した場合の計算式は、100÷50で、PF=2.0となります。プロフィットファクター(PF)が1よりも大きいので、収支はプラスになることを意味します。

逆に50万円の総利益に対して、100万円の総損失が発生した場合の計算式は、50÷100で、PF=0.5となります。プロフィットファクター(PF)が1よりも小さいので、収支はマイナスになることを意味し、そのシステムを従い売買を続ける限り資金が減少していくことになります。

[算出式]
総利益 ÷ 総損失